１、共分散 2次元確率変数(X,Y)の共分散の定義：Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} E(X)：Xの期待値、E(Y)：Ｙの期待値 共分散Cov(X,Y)は、確率変数間の関係を表す特徴指標。それは、Ｘの標準偏差【X-E(X)】とＹの標準偏差【Y-E(Y)】の的乗積の期待値からなる。 …